Deribit期權市場播報：0712——成交冰點

播報數據由Greeks.live格致數據實驗室和Deribit官網提供。

【每日簡評】

波動降低到3月以來的最低水平，IV也在向3月靠近。但與當時明顯不同的是，當時正在牛市不斷拉升的途中，而現在則是經歷了多輪下跌的橫盤，成交下降明顯，僅有前幾日的三分之一。

【BTC期權】

期權成交量1.1億美元，和之前平均成交3億美元相比下降明顯，期權持倉量為43億美元。

【歷史波動率】 

10d 53%

30d 85%

90d 96%

1Y 76%

【IV】

各標準化期限隱含波動率：

今日：1m 80%, 3m 86%, 6m 89%，DVol 91%

7/11：1m 79%, 3m 85%, 6m 88%，DVol 90%

比特幣繼續在33000美元附近振蕩，成交量繼續縮水，比特幣的RV下降十分明顯，近期繼續橫盤的時間可能不會太久。整個市場的IV繼續下降，月度期限已經跌破80%。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows數據看，在總體成交量下降的情況下，期權買方總成交僅1100張，大宗交易僅500張。賣方總體成交量也有所下降，成交困難賣方主動壓低IV，造成IV崩盤式下跌。

【期權持倉分布】

7月期限期權持倉約3.1萬幣，其中看漲期權持倉1.7萬幣。

【ETH期權】

以太坊期權成交量0.57億美元，成交量與昨日持平，是前天1.78億的三分之一，持倉量23億美元。

【歷史波動率】

10d 94%

30d 108%

90d 139%

1Y 109%

【IV】 

各標準化期限IV：

今日：1m 94%，3m 101%，6m 104%

7/11：1m 95%，3m 103%，6m 105%

以太坊期權今天成交仍然低迷，僅為周六的三分之一。各期限IV持續下跌，相較5月大暴跌時的最高水平已經腰斬。但是例子就擺在面前，上一波IV下降持續時間更久。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows看，Call Sell成交量同昨日相像，8200張佔比31%，主要成交為當月虛值看漲期權。近兩日的成交量暴跌，Put方向的成交稀少，在目前IV情況下，雙方都不想交易Put。

【期權持倉分布】

7月期權約23萬幣，其中看漲期權14.5萬幣，當月持倉超過了季度，仍低於年底。

冷萃財經原創，作者：awing，轉載請註明出處：https://www.lccjd.top/2021/07/14/deribit%e6%9c%9f%e6%9d%83%e5%b8%82%e5%9c%ba%e6%92%ad%e6%8a%a5%ef%bc%9a0712-%e6%88%90%e4%ba%a4%e5%86%b0%e7%82%b9/?variant=zh-tw