Deribit期權市場播報0702: 遠期Call

播報數據由Greeks.live格致數據實驗室和Deribit官網提供。

【每日簡評】

得益於近期行情的穩定，比特幣偏短期的平值和淺虛值看漲貢獻了主要交易量。而昨日以太坊主要成交量來自遠期深度虛值看漲期權，年底5000C昨日成交了近7000張，同時2000C也成交了1000餘張，以太坊如此集中的大宗成交並不多見。

【BTC期權】

期權成交量3.16億美元，期權持倉量為44億美元。

【歷史波動率】 

10d 113%

30d 100%

90d 96%

1Y 76%

【IV】

各標準化期限隱含波動率：

今日：1m 89%, 3m 93%, 6m 94%，DVol 102%

7/1 ：1m 92%, 3m 94%, 6m 93%，DVol 104%

得益於近期行情的穩定，近期IV比較穩定，6月整體IV沒有出現太大波動，價格基本就在33000美元附近。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows數據看，仍然維持Call Sell方向期權成交較多的結構，其他方向接近，低波動下結構一般也不會有太大變化。主要成交量來自短期虛值看漲期權，如今天成交量最大的是當日到期的36000C和35000C，成交量共1000張，其次是當月40000C和次周36000C各450張，我們可以看到偏短期的平值和淺虛值看漲貢獻了主要交易量。大宗交易略低於昨日水平，看漲大宗1400幣，佔比12%，看跌大宗僅250幣，佔比2%。

【期權持倉分布】

7月期限期權持倉約2.8萬幣，其中看漲期權持倉1.6萬幣。今天將有1.3萬幣期權到期。

【ETH期權】

以太坊期權成交量4.11億美元，持倉量42億美元。

【歷史波動率】

10d 147%

30d 110%

90d 139%

1Y 109%

【IV】 

各標準化期限IV：

今日：1m 104%，3m 108%，6m 109%

7/1 ：1m 103%，3m 106%，6m 108%

以太坊各期限期權IV有所回升，昨天成交了大量遠期虛值看漲，但這種虛值成交對IV影響很小。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows數據看，昨日以太坊主要成交量來自遠期深度虛值看漲期權，年底5000C昨日成交了近7000張，同時2000C也成交了1000餘張，以太坊如此集中的大宗成交並不多見。

 【期權持倉分布】

當月期權約21萬幣，其中看漲期權13.4萬幣。當周即將到期10萬幣周期權。

冷萃財經原創，作者：awing，轉載請註明出處：https://www.lccjd.top/2021/07/02/deribit%e6%9c%9f%e6%9d%83%e5%b8%82%e5%9c%ba%e6%92%ad%e6%8a%a50702-%e8%bf%9c%e6%9c%9fcall/?variant=zh-tw