Deribit期权市场播报0701——浅虚值

播报数据由Greeks.live格致数据实验室和Deribit官网提供。

【每日简评】

在理论中，一般同期限平值期权IV是最低的，但是目前无论是比特币还是以太坊，都以浅虚值IV最低，这在数字货币市场是一个很常见的现象。

【BTC期权】

期权成交量3.16亿美元，期权持仓量为44亿美元。

【历史波动率】 

10d 110%

30d 100%

90d 96%

1Y 76%

【IV】

各标准化期限隐含波动率：

今日：1m 92%, 3m 94%, 6m 93%，DVol 104%

6/30：1m 87%, 3m 91%, 6m 93%，DVol 100%

一般同期限平值期权IV是最低的，目前当月合约以45000最低，报87%，而季度合约以44000最低，报92%。当然平值和浅虚值期权的IV目前整体比较接近，但是这种结构说明Call Sell的力量比较强。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看，Call Sell方向期权成交较多，其他方向接近，近期总体来看都是类似结构，这和前面提到的Skew结构吻合。大宗交易有所降温，看涨大宗1300币，占比14%，看跌大宗仅500币，占比5%。

【期权持仓分布】

7月期限期权持仓约2.7万币，其中看涨期权持仓1.56万币。

【ETH期权】

以太坊期权成交量1.27亿美元，持仓量24亿美元。

【历史波动率】

10d 142%

30d 113%

90d 139%

1Y 109%

【IV】 

各标准化期限IV：

今日：1m 103%，3m 106%，6m 108%

6/30：1m 97%，3m 104%，6m 108%

以太坊当月2800行权价的期权IV最低，报99%，而季度以2560行权价IV最低，报106%。比特币比较接近，浅虚值IV最低，同时各期限IV有所回升。

【Option Flows&大宗交易】

从Option Flows数据看，今天以太坊的Call Sell成交较多，其他方向成交接近，这和目前横盘的行情有直接关系。昨日大宗成交就超30000币，和今天仅7000币的成交形成了鲜明对比。

 【期权持仓分布】

当月期权约20.9万币，其中看涨期权13.4万币。

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