Deribit期權市場播報0630——半年收官

播報數據由Greeks.live格致數據實驗室和Deribit官網提供。

【每日簡評】

今年的上半年馬上就過去了，比特幣36000美元的價格剛好是去年10月時，中遠期期權的最高行權價。現在新上了明年6月的期權合約，最低行權價是8000美元，最高行權價是400000美元，屆時是否能摸到其中一個，我們拭目以待。

【BTC期權】

期權成交量4.46億美元，期權持倉量為43億美元。

【歷史波動率】 

10d 112%

30d 100%

90d 94%

1Y 76%

【IV】

各標準化期限隱含波動率：

今日：1m 87%, 3m 91%, 6m 93%，DVol 100%

6/29：1m 93%, 3m 95%, 6m 95%，DVol 104%

很久沒有提到過期限結構了，現在的期限結構來看，當月各合約IV均偏低，超短期和中遠期IV較高，一般來講可以做個日曆價差。當然，目前的IV差並不高，在數字貨幣市場做價差可能難度更大。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows數據看，各方向期權成交接近，今天的Put Buy成交量比較小，現在是反彈末期，消息面利空似乎還沒有釋放完。大宗交易持續火熱，看漲大宗2200幣，佔比高達19%，看跌大宗也達到了1300幣，佔比11%。大宗成交連續三天較強。

【期權持倉分布】

7月期限期權持倉約2.57萬幣，其中看漲期權持倉1.5萬幣。

【ETH期權】

以太坊期權成交量1.84億美元，持倉量23億美元。

【歷史波動率】

10d 142%

30d 111%

90d 139%

1Y 108%

【IV】 

各標準化期限IV：

今日：1m 97%，3m 104%，6m 108%

6/29：1m 105%，3m 108%，6m 109%

以太坊反彈比較強勢，目前報2150美元，但是前期跌幅太大，以至於現在近30%的反彈後價格仍低於大部分時間，各期限IV繼續小幅下降，包括短期IV。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows數據看，今天以太坊的大宗成交揚眉吐氣，僅看漲大宗成交就超24500幣，佔比28%，看跌大宗成交7200幣，佔比8%，較低的IV應該是有大交易機構調倉。

 【期權持倉分布】

當月期權約20.83萬幣，其中看漲期權13萬幣。

冷萃財經原創，作者：awing，轉載請註明出處：https://www.lccjd.top/2021/06/30/deribit%e6%9c%9f%e6%9d%83%e5%b8%82%e5%9c%ba%e6%92%ad%e6%8a%a50630-%e5%8d%8a%e5%b9%b4%e6%94%b6%e5%ae%98/?variant=zh-tw