如何通過挖掘數據來追蹤比特幣大戶地址動向？

7月10日，據Coinmarketcap顯示，比特幣上漲突破一年歷史中高位達到12955 USD，目前比特幣市值達到1695億美元 ，在過去的三個月內漲幅達到76.48%。變幻的市場中，加密貨幣大戶「巨鯨」們也在等待著再次吸籌的機會。

*數據來源：https://chain.info/distribution

數據截止至2019年7月30日

6月全球研究機構Diar報告顯示，自2019年起大戶地址累積比特幣的數量超過10萬枚，數量增長了10%；7月最新比特幣富豪榜數據也顯示出巨鯨地址的籌碼動向。目前，據Coinhills統計，24小時內BTC交易量最大的分別是：BitMEX、bitFlyer、OKEx、COINBIG，而擁有比特幣排行除了屬於 Binance、Bitstamp、Bitfinex 和 Huobi 的 4 個最大的加密錢包之外，許多比特幣地址持有者的身份仍然不為人所知。如何追蹤和挖掘這些巨鯨用戶？如何及時知道巨鯨用戶比特幣交易動態？本篇文章將會具體講述比特幣地址挖掘方法以及相關數學原理。

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背景

比特幣是一種廣為人知的加密貨幣，雖然每筆交易都是在鏈上的，數據都是可查的，但是人們還是不知道地址屬於哪個人或者組織。目前，如果對於個人的話，還沒有一套行之有效的方法去找出他的地址，但是對於機構來說，地址是可以通過數據挖掘的方法找出來的。

現在有一些網站已經統計了一些公布出來的地址，例如 walletexplorer.com 。這個網站統計了四大類，交易最活躍，持幣量最大的網站。它們將比特幣地址分成了以下幾類：

1. 交易所

2. 礦池

3. 服務機構

4. 賭博網站

但這些機構會經常性的更換地址，如何找到這些地址，或者說挖掘出這些地址，就是本文的主要討論的問題。

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技術原理

對於比特幣來說，它的地址數據挖掘，主要是依賴於比特幣的交易的一些特性。

1.多輸入歸併

如果在一筆交易中，出現多個輸入的地址，那麼多個輸入的地址，就屬於同一個主體。在某個地址的交易中，它出現在了輸入一側，和它一起出現在輸入側的其它地址，可以被認為是屬於同一個主體（比如說交易所）。

滿足條件：- 輸入地址數不為1

這裡面的隱含的數學關係，將在後續的文章中詳細介紹

例如，下圖所示交易中，在輸入側（圖中左側）共有5個地址，通常情況下，可以認為該5個地址屬於同一主體。

交易查詢鏈接：https://chain.info/d654064effe87232c30de246eb92732d9313c95e7c08078c7e0551ccb388539d

2.轉賬與找零

如果一筆交易中，出現了有且只有2個輸出地址的時候，並且這兩個地址都不是輸入地址時,其中一個地址是接收轉賬，那另一個就是找零地址。那麼這個找零地址的主體，應該和輸入方是同一個人。

這個推理的邏輯其實是，比特幣的找零機制。在默認的情況下，找零會出現在一個新的地址中。

滿足條件：

1. 輸出地址數為2

2. 輸入地址數不為2

3. 輸入地址和輸出地址不能相同

4. 其中一個輸出地址的btc數，必須是擁有4位以上小數的值

5. 另一個輸出地址，不能在以往的（多輸入或者轉賬與找零地址中）地址的集合中

例如，下圖所示交易中，在輸出側（圖中右側）有且只有有2個地址，且輸入側有85個地址。上一個例子中我們已經知道了那輸入側的85個地址屬於同一個主體，那麼通過這個規則，輸出側中擁有4位小數的地址，和那85個地址屬於同一主體。

交易查詢鏈接：https://chain.info/1e4968cac36d91c4a4294810e9d384e4b52bb73695dc23feb9459c5d89ab6e9c

3.數學原理

參考文獻[1]中提出了一個概率假設，來代表不同數據源的概率模型。考慮不同類型的模型（我們將其視為獨立的，以使其在計算上可解決）：

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意義

Bitcoin地址挖掘有以下幾方面的作用：

1.統計各個交易所的資產數，可以更好了解交易所的持幣量，和bitcoin的流通量。

2.預測市場變化。一般市場出現變化的時候，對於交易所來說，總會有大額的資金流動。通過監測各個交易所的大額流入流出，可以更好預測市場變化。

3.對於個人用戶來說，可以了解機構的資產狀況，便於用戶作出正確的投資決策。

參考文獻

1. Automatic Bitcoin Address Clustering：https://bitfury.com/content/downloads/clustering_whitepaper.pdf

2. https://news.bitcoin.com/bitcoin-whales-have-accumulated-thousands-of-coins-in-the-last-2-months/